А без бани что за жизнь?!

Первым делом надо определиться, с какой целью строится баня. От этого отталкиваться при выборе типа строения. К примеру, если предполагается, что баня будет использоваться в коммерческих целях (это сейчас весьма доходный бизнес), то однозначно придется оборудовать отдельно парную, отдельно - моечное отделение. Само собой, озаботиться устройством комнаты отдыха. Желательно предусмотреть и место для купели или бассейна. Естественно, в этом случае строение будет сопоставимо с домом средних размеров, затраты ‑ тоже. Но если баня предназначается исключительно для семейного отдыха, то достаточно совмещенной с моечным отделением парной, предбанника и небольшой комнаты для отдыха между «заходами».
Набирающий популярность вариант - баня, встроенная непосредственно в жилой дом. Но в этом случае лучше отдать предпочтение финской сауне, чтобы не подвергать основное строение избыточной сырости. Кстати, можно приобрести уже готовый комплект оборудования для сауны и установить его самостоятельно.
Но если для вас принципиально, чтобы баня была традиционно русской, то выделяйте на приусадебном участке место и начинайте строительство. Строить баню можно из разных материалов. Есть вполне успешные проекты бань из шлакоблоков. Но оптимальный вариант - деревянный сруб. Под сруб и фундамент можно сделать полегче, и стопу возвести буквально за день. Из минусов - стоимость сруба (она заведомо выше, чем при использовании любого другого материала).
Как и в любом деле, в строительстве частной бани есть нюансы.
Не забудьте проконопатить швы между венцами (это тоже расходы, и немалые). Это обязательный технологический этап при строительстве деревянной бани.
При выборе или заказе сруба обязательно проконтролируйте, как срублены венцы. Их продольные пазы должны в точности повторять форму нижележащих бревен: паз в поперечном сечении должен быть полукруглым. Многие недобросовестные производители прорезают их цепными пилами, и получается сечение «ласточкин хвост», и со временем бревно под нагрузкой попросту лопается вдоль.
Распространенный вопрос: надо ли проводить в баню водопровод? С этим тоже стоит определяться заранее. Конечно, это лишние расходы, но если вы не мыслите без благ цивилизации даже «банную жизнь», а сама баня находится под неусыпным контролем, то почему бы и нет. А вот если ей пользуются от случая к случаю, то лучше от этого отказаться. В конце концов классическая русская баня изначально водопровода не предполагает, а удовольствия дарит ничуть не меньше.